《表4 残差平方的Ljung-Box统计量》

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《上证指数收益率波动的实证分析》

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括号内为变量的估计系数的相伴概率，可见变量的系数都比较显著，说明收益率的滞后3、6和15阶对收益率当前的变化具有较强的影响。通过检验残差平方的Ljung-Box统计量，如表4所示p值接近于零，表明上证指数日收益率存在ARCH效应。