《表2 基于GARCH模型的标准化残差收益率检验结果》

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《人民币汇率与股票市场信息溢出效应分析》

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注：括号内为BP统计量的P值。

为了保证研究结果的准确性，需要剔除市场自身可能存在的影响因素，通过AR-GARCH建模白噪声化原始收益率。从表2可以看出，不同滞后期的BP统计量的P值均大于0.05，这表明通过AR-GARCH建模有效地消除了原始序列中可能存在的自相关与异方差等因素，残差序列独立。