《表5 地产指数日收益率GARCH (1, 1) 模型检验》
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《基于GARCH族的VaR方法在上证市场中的风险度量》
对数据进行进本分析的记过可以判断出上证地产指数日对数收益率是平稳的，在不满足正态分布的同时不存在自相关，存在异方差并且具有ARCH效应。利用Eviews软件，对样本数据进行GARCH建模，可得表5:
| 图表编号 | XD0056747600 严禁用于非法目的 |
|---|---|
| 绘制时间 | 2019.04.10 |
| 作者 | 张曼琳、王宇菲 |
| 绘制单位 | 新疆财经大学应用数学学院、新疆财经大学应用数学学院 |
| 更多格式 | 高清、无水印（增值服务） |
