《表3 各种汇率日收益率GARCH(1,1）模型情况》
提示：宽带有限、当前游客访问压缩模式
根据已有经验，GARCH（1，1）模型对金融数据的拟合效果较好。本文通过建立GARCH(1，1）、GARCH(2，1）、GARCH(1，2）模型进行参数的对比分析，发现GARCH(1，1）模型拟合效果明显优于其他模型，以此采用GARCH(1，1）模型进行接下来的研究，拟合情况如表3:
| 图表编号 | XD00122198100 严禁用于非法目的 |
|---|---|
| 绘制时间 | 2019.11.15 |
| 作者 | 刘佳妮、罗丹程 |
| 绘制单位 | 沈阳工业大学经济学院 |
| 更多格式 | 高清、无水印（增值服务） |
