《表5 网贷市场收益率GARCH效应检验》
注:*、**和***分别表示在10%、5%和1%显著性水平下显著。
由于残差不服从正态分布,故而选用学生t分布、广义误差分布(GED)作为模型一与模型二来反映网贷市场有效性的情况。网贷市场综合收益率的GARCH效应检验结果如表5。
图表编号 | XD0086689700 严禁用于非法目的 |
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绘制时间 | 2019.06.30 |
作者 | 冯素玲、刘会敏、杨杨 |
绘制单位 | 济南大学商学院、山东省资本市场创新发展协同创新中心、济南大学商学院、济南大学商学院、山东省资本市场创新发展协同创新中心 |
更多格式 | 高清、无水印(增值服务) |