《表3 中国建设银行收益率回归残差的ARCH检验结果》

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《基于GARCH-CoVaR模型的银行风险双向溢出效应研究》

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为求解中国建设银行的风险价值，可建立该行收益率与市场收益率的回归方程，本文以上证指数收益率代替市场收益率进行建模。中国建设银行收益率回归残差的异方差（ARCH）检验结果如表3。