《表3 公司债市场和股票市场的相依结构》

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《公司债市场和股票市场相依性和组合风险研究》


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在确定最优Copula函数之后,可以根据Copula的参数来计算Kendall相关系数、Spearman相关系数和上下尾相关系数,具体的相关系数结果如表3所示: