《表5 对数化后一阶差分上证指数的纯随机性检验》

  提示：宽带有限、当前游客访问压缩模式

本系列图表出处文件名：随高清版一同展现

《股票价格与人民币汇率的联动性分析——基于Copula-ARIMA模型》

1. 获取 高清版本忘记账户？点击这里登录

1. 下载图表忘记账户？点击这里登录

由表5可知，T统计量在5%的水平下，滞后阶数为6和12时，p值均接近于0，拒绝原假设。说明对数化后一阶差分上证指数序列是非纯随机的，序列值之间有相关关系，所以根据历史信息对预测未来具有研究价值。