《表2 上证指数与基于日涨跌率的股指的基本统计量比较》

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《基于日涨跌率推动的股指序列建模和实证分析》

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根据日涨跌率时间序列和股指序列的映射关系公式，设α=0.5，可得β=0.402 8，其中小范围的涨跌、中等程度涨跌和较大程度涨跌的天数分别为2084、1883和2587。基于新构建的日涨跌率时间序列，计算出新的经济时间序列下所对应的股指数。将上证指数序列、AR-GARCH模型拟合的股指序列与基于日涨跌率的股指序列的基本统计量进行比较，结果如表2所示。