《表3 两种方法选取阈值下的POT模型参数估计》

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《基于SVt-POT模型的上证指数动态VaR测度》

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当确定模型的阈值时，将其代入POT模型中，并使用最大似然估计方法来估计POT模型参数，结果如下表3所示.由普通的Hill估计法得到的阈值是0.801，而基于变点分析Hill估计法得到的阈值是2378，那么在这两种方法下超过阈值的数据点会出现很大的差距.Hill估计法的参数估计值相对较小，但模型的拟合效果相对较差.