《表4 POT模型的参数估计值》
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《基于多元条件极值模型的股指期货与现货下尾部相依性研究》
(1)参数估计。以表3确定的阈值结合一元超阈值模型的建模方法,使用极大似然估计方法可求得模型的参数估计值(见表4)。从取值来看,形状参数都为负,表现为厚尾特征。两者的参数区别不大,说明两个尾部分布为高度相似。
图表编号 | XD00175701500 严禁用于非法目的 |
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绘制时间 | 2020.03.01 |
作者 | 秦学志、郭明 |
绘制单位 | 大连理工大学经济管理学院、大连商品交易所 |
更多格式 | 高清、无水印(增值服务) |