《表4 DCC模型的参数估计结果》
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《国际黄金现货市场的避险能力研究——基于DCC-GARCH模型》
注:*、**、***表示系数分别在10%、5%和1%的显著性水平上显著。
得到GARCH(1,1)模型的参数估计值之后,以该参数为条件对DCC-GARCH(1,1)模型的参数进行估计,结果如表4所示。可见,α和β基本都显著异于0,并且模型的α+β<1,收敛性较好。
图表编号 | XD0010675600 严禁用于非法目的 |
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绘制时间 | 2018.11.25 |
作者 | 邹子昂、彭啸帆、皮俊 |
绘制单位 | 湖南大学金融与统计学院、湖南大学金融与统计学院、湖南大学金融与统计学院 |
更多格式 | 高清、无水印(增值服务) |