《表5 沪深300的DCC-MGARCH模型估计结果》

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《股指期货交易制度变化对期现关系的影响研究》

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说明：表中*、**、***分别代表系数在10%、5%、1%的显著水平上显著。

根据DCC-MGARCH模型的条件方差方程，检验了股指期货和现货收益率的波动溢出效应，模型的估计参数如表5所示。