《表5 沪深300指数两种方法结果对比》
之后,在2017年和2018年的测试期内滚动24日计算部分协整参数值和Z-score值,模型的回测结果对比如附录C的表C3、C4所示,总结见表5。
图表编号 | XD00226306400 严禁用于非法目的 |
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绘制时间 | 2020.09.25 |
作者 | 毕秀春、于晓雨、张曙光 |
绘制单位 | 中国科学技术大学管理学院统计与金融系 |
更多格式 | 高清、无水印(增值服务) |
之后,在2017年和2018年的测试期内滚动24日计算部分协整参数值和Z-score值,模型的回测结果对比如附录C的表C3、C4所示,总结见表5。
图表编号 | XD00226306400 严禁用于非法目的 |
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绘制时间 | 2020.09.25 |
作者 | 毕秀春、于晓雨、张曙光 |
绘制单位 | 中国科学技术大学管理学院统计与金融系 |
更多格式 | 高清、无水印(增值服务) |