《表2 沪深300股指回测结果》

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《基于均值回归的市场情绪策略研究》

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从近五年看，策略进行11次买卖操作，累计收益241%，年化收益率64%（按资金占用的时间折算），最大回撤16%，从2018年2月9日持续至2018年10月22日。作为基准，与回测初期买入沪深300股指并于期末卖出，累计收益33%，年化收益率6%，最大回撤47%。如图6、表2所示。