《表4 VAR回归结果：投资者情绪与沪深300股指期货定价偏差关系研究》

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《投资者情绪与沪深300股指期货定价偏差关系研究》

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在最优滞后阶下，得到表4中的VAR回归结果。根据结果分析，当投资者情绪指数为被解释变量时，定价偏差自变量的系数为正；而当定价偏差作为被解释变量时，投资者情绪指数自变量的系数也为正，体现了两者互为正向影响关系，而且两种自变量的系数均通过了显著性检验，说明影响效果较为明显。此外，0.985和0.981的R2值及367.243、235.625的F值，也证明方程的解释能力和整体效果都非常良好。