《表7 A50股指期货与沪深300股指期货套期保值效率比较》

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《富时中国A50股指期货对我国期现货市场的影响——理论分析及实证检验》

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其中，套保后期现组合收益率方差根据最小二乘法确定的静态最优套期保值比例计算得到。计算结果如表7所示。总体来看，三个样本时期沪深300股指期货套期保值效率均高于A50股指期货套期保值效率，沪深300股指期货套期保值效率在我国股指期货第三次、第四次松绑后均有所提升，A50股指期货套期保值效率在我国股指期货第四次松绑后显著下降。