《表2 CAViaR模型标准化残差序列POT估计结果》

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《比特币价格波动极端风险、演化模式与监管政策响应——基于结构突变点CAViaR-EVT模型的实证研究》

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选取时间序列的90%分位数作为阈值，采用极大似然法估计GPD分布的形状参数ξ和尺度参数β。表2列示了CAViaR模型标准化残差序列的POT估计结果。从中可以看出，在对CAViaR族模型标准化残差序列进行拟合时，标准化残差序列均显示出厚尾性，其中AS-EVT模型与IG-EVT模型参数估计结果较为接近。