《工程中的随机过程》求取 ⇩

第一章 随机过程的基本概念1

§1—1 随机过程的定义及有限维分布函数族1

目录1

§1—2 随机过程的示性函数9

§1—3 随机过程的极限19

§1—4 随机过程的连续性、可微性和可积性31

§1—5 工程中的一些随机过程46

第二章 平稳随机过程62

§2—1 平稳随机过程的定义及例子62

§2—2 平稳随机过程的性质77

§2—3 平稳随机过程及其相关函数的谱分解87

§2—4 平稳随机序列及其相关函数的谱分解113

§2—5 平稳随机过程的均方遍历性125

§2—6 平稳随机过程的采样分析135

§2—7 随机过程的正交分解141

§3—1 指标的提出150

第三章 线性系统在随机输入作用下的分析150

§3—2 连续系统在平稳随机过程作用下的分析153

§3—3 离散系统在平稳随机序列作用下的分析166

§3—4 理想带通滤波器在平稳随机作用下的稳176

态分析176

§3—5 线性系统在非平稳随机输入作用下的稳194

态分析194

§3—6 线性系统在随机输入作用下的瞬态分析205

第四章 时间序列分析209

§4—1 自回归滑动和（ARMA）序列的定义209

及产生方法209

§4—2 ARMA序列分析214

§4—3 ARMA序列的预测滤波231

§4—4 广义马尔可夫序列滤波251

§5—1 时间序列的均值估计261

第五章 时间序列建模261

§5—2 平稳随机序列的相关函数及功率谱估计281

§5—3 ARMA模型拟合与参数估计312

第六章 维纳（wiener）最优滤波和预测337

§6—1 问题的提出337

§6—2 连续维纳—霍甫（wiener-hopf）积分339

方程339

§6—3 离散时间的维纳—霍甫方程343

§6—4 有理功率谱密度348

§6—5 维纳—霍甫方程的解359

§6—6 维纳最优滤波器363

§6—7 维纳最优预测——滤波器373

第七章 非平稳随机函数的最优滤波和预测382

§7—1 问题的提出382

§7—2 推广的连续维纳—霍甫积分方程384

§7—3 推广的离散维纳—霍甫方程388

§7—4 推广的维纳—霍甫方程的解394

§7—5 非平稳随机函数最优滤波的计算举例401

§7—6 非平稳随机函数最优预测一滤波的计算408

举例408

§7—7 实际应用的例子413

第八章 马尔可夫过程424

§8—1 马尔可夫链424

§8—2 纯不连续马氏过程438

§8—3 扩散过程451

第九章 离散线性系统的最优估计463

§9—1 离散线性系统模型463

§9—2 离散线性系统的最优估计471

§9—3 具有相关干扰及相关测量误差时的最优估计490

§9—4 实际应用例子497

主要参考文献507