《概率论》求取 ⇩

第一章 集合与测度1

1.1 集合的概念及相互关系1

1.2 域和σ-域7

1.3 测度10

1.4 可测函数16

1.5 可测函数的收敛性21

1.6 积分27

第二章 概率论的概念与工具41

2.1 基本概念41

2.2 分布函数与特征函数46

2.3 独立性54

2.4 极限定理59

2.5 条件概率64

3.1 随机过程的基本概念72

第三章 随机过程72

3.2 随机过程的一般理论85

3.3 马尔科夫过程91

3.4 正态过程与维纳过程104

3.5 平稳过程110

3.6 鞅(Martingale)129

第四章 随机微分方程141

4.1 随机积分141

4.2 伊藤公式154

4.3 随机微分方程158

第五章 随机系统172

5.1 线性随机系统的卡尔曼滤波172

5.2 线性随机控制系统的分离定理183

5.3 随机逼近194

参考资料201