《金融数学模型》

第一篇基础理论篇1

第一章 现值理论及应用1

第一节 资金的时间价值1

第二节 复利与现值理论3

第三节 银行按揭的数学模型8

第四节 证券价格的评估模型10

本章小结16

第一节 收益与收益率17

第二章 收益与风险17

第二节 风险与风险测定20

第三节 风险偏好与效用函数26

第四节 风险决策分析30

本章小结37

第三章 数学规划模型38

第一节 线性规划及单纯形解法40

第二节 非线性规划的数学模型48

第一节 投资多元化与资产组合54

第二篇组合理论篇54

第四章 资产组合模型54

第二节 Markowitz模型59

第三节 有效组合与有效边界64

第四节 无差异曲线72

第五节 对Markowitz模型的评价76

本章小结80

第五章 资本资产定价模型81

第一节 基本假定与市场组合81

第二节 资本市场线84

第三节 资本资产定价模型87

第四节 CAPM模型应用98

第五节 CAPM模型的扩展100

第六节 CAPM模型实证检验107

本章小结110

第一节 基本假定与因素模型111

第六章 套利定价模型111

第二节 套利定价模型119

第三节 APT模型的检验126

本章小结131

第三篇衍生工具篇132

第七章 股票价格的随机模型132

第一节 马尔可夫过程132

第二节 股票价格变化的随机模型136

第三节 蒙特卡罗模拟138

第四节 伊托引理及在股票价格中的应用141

第五节 收益率与流动率143

第六节 股票价格的二叉树模型148

本章小结151

第八章 金融期货153

第一节 金融期货153

第二节 金融期货的套期保值160

第三节 金融期货的价格模型167

第四节 实证分析172

本章小结175

第九章 金融期权176

第一节 金融期权的概念176

第二节 金融期权的价值分析181

第三节 Black-Scholes期权价值模型187

第四节 期权价值的二叉树模型192

本章小结198

第十章 金融工程与风险管理199

第一节 金融工程学与风险管理199

第二节 期权与风险管理202

第三节 公司风险管理210

第四节 市场风险管理214

本章小结220

附录221

参考书目235