《随机过程及其应用》PDF提取 ⇩
作者 | 陈克龙编著 编者 |
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出版 | 南京:东南大学出版社 |
页数 | 399 ✅ 真实服务 非骗流量 ❤️ |
出版时间 | 1993(求助前请核对清楚) |
ISBN号 | 7810237780 |
PDF编号 | 860108(学习资料 勿作它用) |
下载格式 | PDF(无水印/扫描版) |

第一章随机过程概论1
1 随机过程的概念及其统计特性1
2 几类重要的随机过程8
第二章Markov链18
1 Markov链的概念与n步转移概率18
2 Markov链中一些重要的量与母函数22
3 Markov链的状态分类29
4 闭集和状态空间的分解37
5 平稳分布40
第三章纯不连续过程与扩散过程49
1 纯不连续过程49
2 扩散过程66
第四章平稳随机过程78
1 随机分析78
2 宽平稳随机过程及其性质98
3 平稳随机过程的谱展式105
4 平稳过程导数的谱展式125
5 具有有限方差的随机变量组成Hilbert空间132
6 Karhunen定理138
7 平稳过程的正交展开与采样定理150
8 平稳过程的遍历性159
9 Gauss过程170
10 平稳过程的常系数线性差分微分方程186
第五章鞅与Brown运动196
1 鞅与半鞅196
2 Brown运动224
第六章随机微分方程253
1 It〓随机积分253
2 随机微分与It〓公式261
3 随机微分方程的Markov过程解278
4 n维空间中的随机积分与微分289
5 Stratonovich积分294
第七章估值与滤波301
1 平稳过程通过线性系统的分析301
2 估值与滤波321
3 Wiener滤波332
4 离散系统的Kalman递归滤波345
5 连续系统的K—B滤波器357
第八章随机控制361
1 对偶原理与离散系统的最优控制361
2 连续随机系统的最优控制371
3 无限长时间的最优控制问题388
参考文献399
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