《随机最优线性估计与控制》求取 ⇩

第一章引言1

1．1 前言1

1．2 估计和控制2

1．3 应用领域5

1．4 本书的概貌8

参考文献10

第二章线性系统理论基础12

2．1 引言12

2．2 符号说明及数学准备13

2．3 连续线性系统29

2．4 离散线性系统48

2．5 能观性与能控性55

2．6 连续和离散线性系统的能观性57

2．7 连续和离散线性系统的能控性65

2．8 非线性系统73

问题80

参考文献87

第三章概率论基础90

3．1 引言90

3．2 概率及随机变数的定义90

3．3 概率函数94

3．4 期望与特征函数105

3．5 独立与相关115

3．6 高斯分布120

问题133

参考文献136

第四章随机过程理论基础及系统模型的建立137

4．1 引言137

4．2 随机过程理论基础138

4．3 高斯-马尔可夫序列模型162

4．4 高斯-马尔可夫过程模型180

问题196

参考文献201

第五章离散线性系统的最优预测和滤波203

5．1 引言203

5．2 离散系统的最优估计203

5．3 离散线性系统的最优预测217

5．4 离散线性系统的最优滤波227

5．5 具有相关干扰和测量误差时的最优滤波253

问题263

参考文献267

第六章离散线性系统的最优平滑269

6．1 引言269

6．2 平滑估计的分类270

6．3 一步和二步最优平滑275

6．4 最优固定区间平滑284

6．5 最优固定点平滑298

6．6 最优固定滞后平滑309

问题321

参考文献324

第七章连续线性系统的最优估计Ⅰ326

7．1 引言326

7．2 问题的描述327

7．3 等效离散时间问题328

7．4 最优滤波和预测330

7．5 最优固定区间平滑344

7．6 最优固定点平滑357

7．7 最优固定滞后平滑366

问题375

参考文献378

第八章连续线性系统的最优估计Ⅱ380

8．1 引言380

8．2 维纳-霍夫积分方程380

8．3 最优滤波390

8．4 最优固定点平滑407

问题422

参考文献427

第九章离散线性系统的随机最优控制428

9．1 引言428

9．2 问题的描述429

9．3 确定性问题436

9．4 随机问题455

问题477

参考文献480

第十章连续线性系统的随机最优控制481

10．1 引言481

10．2 问题的描述481

10．3 等效离散时间表示484

10．4 最优控制488

10．5 性能指标492

10．6 总结和例子495

问题501

参考文献504