《离散时间系统的递推估计与随机控制》求取 ⇩

第一章线性无偏最小方差递推滤波1

1 矩阵的伪逆1

2 线性无偏最小方差估计3

3 线性无偏最小方差递推滤波公式(Kalman滤波)6

4 稳态滤波11

5 平稳序列的递推表达18

6 例子22

第二章二次性能指标下的线性最优随机控制28

1 二次性能指标下的线性随机控制问题28

2 最优随机控制30

第三章条件正态过程的滤波与控制35

1 条件期望35

2 正态矢量及条件正态矢量39

3 条件正态过程的递推滤波45

4 二次性能指标下的最优随机控制54

5 一个带约束条件的非二次指标的随机控制问题56

第四章条件正态过程的内插与外推62

1 引理62

2 内插方程65

3 外推方程70

4 推论73

第五章缺初值的递推估计及控制75

1 随机能观测性及缺初值估计75

2 缺初值估计的最优性87

3 缺初值估计的递推算法92

4 二次指标下缺初值的最优随机控制104

参考文献107