《表1 各股价指数对数及其收益率简称》

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《沪市与美国、欧洲股市的联动性研究》

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在整个研究阶段，将2005年7月21日至2007年8月6日开始爆发次贷危机这一阶段定为第一阶段；随后其股市于2008年10月跌到谷底为第二阶段末；而2011年4月30日世界经济受欧债危机蔓延拖累越加显著，我国季度GDP开始逐季下降，此为第三阶段末；第四阶段末为2014年4月5日，我国股市开始步入牛市；第五阶段尾部为数据截取最新日期（2016年1月26日）。即将研究的时间段划分为5个阶段，第一阶段为2005年7月21日至2007年8月6日；第二阶段为2007年8月7日至2008年10月31日；第三阶段为2008年11月1日至2011年4月30日；第四阶段为2011年5月1日至2014年4月4日；第五阶段为2014年4月5日2016年1月26日。为保证统计数据的一致性，删除开市交易日期不一致的数据，最终收集了5组数据，而为了降低原始数据间的大小差距，进行对数处理。收益率数据方面，由于收益率过小，因此将各收益率数据放大100倍。本文中各股价指数对数及其收益率的简称如表1所示。