《表3 描述性统计结果：银行系统性风险与宏观审慎评估体系有效性分析》

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《银行系统性风险与宏观审慎评估体系有效性分析》

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在数据来源方面，银行特征变量由16家上市银行2011—2017年的季度财务数据计算而得，数据取自同花顺数据库；宏观变量来自国泰安数据库。主要变量的描述性统计结果如表3所示。通过表3可以发现，银行系统性风险ΔCo Va R的均值为-1.453，最小值为-6.046，最大值为-0.286，这说明银行系统性风险的波动较大。就银行杠杆率而言，LEV的均值为16.138，最小值为12.175，最大值为30.171，这说明银行业的杠杆率普遍较高，而且不同银行的杠杆率差异也很大。资本充足率的均值为12.318，最小值为8.780，最大值为15.650，这表明银行的资本充足率较高，且差异程度较银行系统性风险和杠杆率要小。