《表1 变量名及简要描述:中国股票市场内幕交易对信息效率的影响——基于内幕交易行为的识别与监测》
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《中国股票市场内幕交易对信息效率的影响——基于内幕交易行为的识别与监测》
其中,Infoit为被解释变量信息效率,分别用日内中间价自相关系数(Intra_autoit)、日内中间价方差比(Intra_VRit)和日内中间价波动率(Intra_volit)来表示,Intit为解释变量内幕交易,其是基于内幕交易识别模型生成的变量,当股票i在t日判定可能发生内幕交易时为1,否则为0。本文选取换手率(Turit)、股票总市值(MVit)和账面市值比(BMit)为控制变量,并对所有控制变量取滞后一期,以避免其内生性。γi和λt分别表示个体和时间固定效应,εit为随机扰动项,具体见表1。
图表编号 | XD00223663500 严禁用于非法目的 |
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绘制时间 | 2020.09.20 |
作者 | 李志辉、孙广宇 |
绘制单位 | 浙江工商大学金融学院 |
更多格式 | 高清、无水印(增值服务) |