《表2 变量描述性统计:中国股票市场内幕交易对信息效率的影响——基于内幕交易行为的识别与监测》
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《中国股票市场内幕交易对信息效率的影响——基于内幕交易行为的识别与监测》
如表2所示,日内中间价系数均值为0.009,日内中间价方差比均值为0.286,日内中间价波动率均值为0.003,基于内幕交易识别模型得到的内幕交易均值为0.01695%,说明在沪市交易日如果有1000只股票进行交易,则可能平均有0.17只股票发生内幕交易。
图表编号 | XD00223663300 严禁用于非法目的 |
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绘制时间 | 2020.09.20 |
作者 | 李志辉、孙广宇 |
绘制单位 | 浙江工商大学金融学院 |
更多格式 | 高清、无水印(增值服务) |