《表5 Vine Copula模型拟合效果比较》

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《基于R-vine Copula的金融市场系统性风险测度》

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注：Vuong统计量为R-vine与其他两种Vine结构对比。

在文章第二部分R-vine Copula的构建中，已经介绍了可以通过AIC、BIC准则等方法，选取适合的Copula模型。因此，进一步利用极大似然估计拟合R-vine、C-vine和D-vine三种Copula模型，并计算获得AIC、BIC值，其中AIC、BIC值最小的族则为最优模型。表5为R-vine、C-vine和D-vine三族模型的拟合效果检验结果，三族Copula模型对比可以发现R-vineCopula模型的AIC、BIC值均为最小，可以判断R-vine Copula模型的拟合效果最优，同时Vuong检验结果也证实了这一结论[17]。