《表7 不同Vine Copula模型拟合效果比较》
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《R-Vine Copula、极值理论与股票市场组合风险测度》
注:Vuong统计量为R-Vine与其他4种Vine结构对比。
为了比较不同Vine Copula对各资产相依结构刻画的可靠性,选取R-Vine、C-Vine、D-Vine、R-Vine all N和R-Vine all t,对比似然函数值和AIC、BIC值,进一步进行Vuong检验,相关结果见表7。
图表编号 | XD0019693400 严禁用于非法目的 |
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绘制时间 | 2018.07.01 |
作者 | 梁州、李昊、林宇 |
绘制单位 | 成都理工大学商学院、成都理工大学商学院、成都理工大学商学院 |
更多格式 | 高清、无水印(增值服务) |