《表4 各子市场vine Copula似然值》

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《我国金融行业间系统性风险外溢效应研究——基于R-vine Copula方法》

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本文分别从C-vine、D-vine和R-vine Copula的角度对收益率序列进行建模。表4给出了3种vine Copula模型的似然值。通过对比不难看出，R-vine Copula模型对应的似然值最大，说明其拟合效果更好。