《表1 时间序列的描述性统计》

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《人民币汇率波动与跨境资本流动的动态关系研究——基于DCC-GARCH模型》

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注：JB统计量为Jarque-Bera统计量，用于检验序列是否服从正态分布，Δ表示时间序列为一阶差分序列。

为研究人民币汇率变动、人民币汇率预期变动、境内外利差变动、资产价格变动以及经济增长等5个指标与短期跨境资本流动之间的关系，通过对原始数据进行计算并差分或对数差分处理后，得到人民币汇率变动（ΔREER）、人民币汇率预期变动（ΔERE）、境内外利差变动（ΔLC）、资产价格变动（Δln SR）以及经济增长（ΔIND）和短期跨境资本流动变动（ΔSCF）指标一阶差分数据，并对以上序列进行基本统计分析，发现人民币汇率变动、人民币汇率预期变动、境内外利差变动、资产价格变动以及经济增长等5个指标具有“时变性”特征，如表1所示。