《表6 DCC-GARCH (1, 1) 模型稳定性检验》
提示：宽带有限、当前游客访问压缩模式
从表5中可以看出，中国股票市场与俄罗斯股票市场波动的相关性较强，而中印、俄印市场的波动相关性较小。以下对DCC-GARCH（1，1）模型进行稳定性检验，结果如表6。
| 图表编号 | XD0013605000 严禁用于非法目的 |
|---|---|
| 绘制时间 | 2018.09.01 |
| 作者 | 陈鼎玉、谢梦洁、唐德丽 |
| 绘制单位 | 贵州财经大学 |
| 更多格式 | 高清、无水印（增值服务） |
相关图表
- 《表5 DCC-GARCH(1,1）模型的参数估计结果》2020.08.12
- 《表2 变量单位根检验：宏观经济波动与AH股溢价率的动态相关研究——基于DCC-GARCH模型》2020.08.12
- 《表6 VAR模型稳定性检验》2020.11.15
- 《表6BCI、BDI同时滞后时AR(2)-DCC-GARCH(1,1)模型相关关系检验结果》2019.11.15
- 《表6 DCC-GARCH模型参数估计结果》2021.01.30
- 《表8 DCC-GARCH(1,1）模型动态相关系数统计表》2020.08.01
- 《表6 DCC-GARCH(1,1）模型参数》2020.02.05
- 《表6 VAR模型稳定检验结果》2020.01.10
- 《表6 模型预测样品的稳定性和精密度检验》2019.10.15
- 《表6 非对称多元t分布DCC-GARCH模型的标准化残差检验》2019.05.01
- 《表6 中日、沪深股市与香港地区股市股指收益率DCC-GARCH模型估计结果》2019.05.20
- 《表2 DCC-GARCH模型估计结果》2019.07.20
- 《表8 RSH-RDJ的DCC-GARCH (1, 1) 模型估计》2019.03.01
- 《表1 使用变量表：基于DCC-GARCH模型的中美股市报酬实证研究》2019.03.01
- 《表2 DCC-GARCH模型回归结果》2019.03.18
- 《表1 平稳性检验：基于DCC-GARCH模型分析中国股市行业间回报率的联动性》2019.03.18
- 《表3 DCC-GARCH模型参数》2018.04.05
- 《表2 平稳性检验结果：国际黄金现货市场的避险能力研究——基于DCC-GARCH模型》2018.11.25
- 《表3 自相关检验：中国—东盟股票市场一体化进程及其时变特征研究——基于DCC-GARCH模型》2019.10.10
- 《表6 DCC-GARCH (1, 1) 参数估计结果》2018.03.01