《表6 DR007与其它隔夜期限利率相关性》
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《中国货币市场基准利率选择的实证研究——基于DR007的可行性分析》
通过对DR007与其它种类、期限利率运用Persson相关系数分析,从表5—7可以看出,DR007与SHIBOR007、R007相关性较高,相关系数分别高达0.9861、0.8528,与IBO007相关系数为0.7724,与隔夜、一月期各利率相关系数都超过0.7,说明DR007与短期货币市场各类利率具有较强的正相关性。
图表编号 | XD00118773800 严禁用于非法目的 |
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绘制时间 | 2020.01.05 |
作者 | 曹超 |
绘制单位 | 中国人民大学财政金融学院 |
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