《表1 2012-2014年隔夜拆借利率与交易量的描述统计》

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《基于流动性囤积视角的银行间流动性风险研究——以2013年“钱荒”为例》

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拆借利率直接采用原始数据，交易量进行了对数化处理（以下所提交易量均表示对数化之后的交易量），均通过了平稳性检验。从偏度、峰度、J-B统计量等指标看，均排除正态分布的可能，两个变量均具有较明显的尖峰厚尾特征以及较强的时变特征，描述性统计结果如表1所示。