《表1 模型变量选择：夜盘交易与商品期货隔夜风险》

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《夜盘交易与商品期货隔夜风险》

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根据模型的变量选择（如表1所示），本文所使用的数据包括各商品期货主力合约的日开盘价、日收盘价以及各商品期货合约的日总成交量和日总持仓量，各时间序列数据均来自wind数据库。为了消除模型估计结果残差本身可能存在的自相关或异方差性，本文所有实证模型均采用OLS with Newey-West估计方法进行参数估计。