《表4 shiboro/n、ibo001、r001、dr001利率之间的相关系数》
提示:宽带有限、当前游客访问压缩模式
本系列图表出处文件名:随高清版一同展现
《我国新型货币政策工具影响下基准利率的选择——基于VAR模型的实证检验》
由表4可以看出,相对于R001、IBO001、SHIBORON而言,存款类机构间利率债质押隔夜回购利率(DR001)与其他利率之间的相关系数更高,且这些系数的显著性水平均超过0.05,这说明在相关性方面DR001也更符合作为基准利率的要求。
图表编号 | XD00116623400 严禁用于非法目的 |
---|---|
绘制时间 | 2019.12.05 |
作者 | 刘义圣、王春丽 |
绘制单位 | 泉州信息工程学院经济与管理学院、福建师范大学经济学院、福建社会科学院 |
更多格式 | 高清、无水印(增值服务) |