《表6 到期期限3个月至1年利率风险压力测试情景表》
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《基于GARCH模型的银行账簿利率风险压力测试研究》
将整理的15家上市银行的2018年重定价现金流以及基于GARCH模型确定的商业银行压力测试结果整理如表6，传统方法确定冲击情景的商业银行压力测试结果如表7。
| 图表编号 | XD00120909200 严禁用于非法目的 |
|---|---|
| 绘制时间 | 2019.11.15 |
| 作者 | 张瑞锋、李露宝 |
| 绘制单位 | 河北经贸大学金融学院、河北经贸大学金融学院 |
| 更多格式 | 高清、无水印（增值服务） |
