《表2 流动性风险压力测试重度压力情景参数设置表》

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《地方法人银行机构流动性风险管理研究——基于河南省46家机构的实证分析》

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压力测试分为轻度情景和重度情景。两种情景下资产端的流入率相同；重度压力情景下存款、契约性融资义务等部分负债端项目流失率高于轻度压力情景。不同压力情景下项目对应相应的流入率、流失率。压力情景下各期限资产到期流入率降低，各期限负债到期流失率增加，会导致资产端现金流入减少，负债端现金流出增加，最终扩大当期现金流缺口，流动性风险相应增加（参数设置详见表1、表2）。