《表5 到期期限3个月内利率风险压力测试情景表》

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《基于GARCH模型的银行账簿利率风险压力测试研究》

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为了检测模型的预测效果，任选3个月（2018年1～3月）的预测数据与实际数据进行比较，比较结果如表5，结果显示预测数据与实际数据比较误差较小，平均误差百分比为0.61%，预测结果较好。