《表3 各到期期限利率的描述统计结果》

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《引入二次方项的NSS模型实证研究》

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从图1的收益率曲线图可以看出，随着到期期限的增加，利率随之增加，其中在前8年时间内，到期收益率的增长是非常迅猛的。10年期限以上的收益率虽然整体也在上涨，但是涨幅明显放缓。对2017年1月至2018年12月的数据重复上述操作，得到每日的收益率曲线。将每日的数据进行汇总并计算出各到期收益率，我们通过表3的描述统计表和图2的三维图展示结果。