《表3 隔夜和7天市场利率标准差 (7天利率标准差为因变量)》
显然,只有期限最短的隔夜利率波动才是最小的。通过每日利率数据计算得到各月利率的标准差,对7天和隔夜市场利率波动关系进行检验(见表3)。
图表编号 | XD0051192300 严禁用于非法目的 |
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绘制时间 | 2019.03.12 |
作者 | 徐忠、李宏瑾 |
绘制单位 | 中国人民银行研究局 |
更多格式 | 高清、无水印(增值服务) |
显然,只有期限最短的隔夜利率波动才是最小的。通过每日利率数据计算得到各月利率的标准差,对7天和隔夜市场利率波动关系进行检验(见表3)。
图表编号 | XD0051192300 严禁用于非法目的 |
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绘制时间 | 2019.03.12 |
作者 | 徐忠、李宏瑾 |
绘制单位 | 中国人民银行研究局 |
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