《表4 GARCH (1, 1) 估计结果》

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《股市风险的VaR与CVaR度量模型比较研究》

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注:小括号内为检验P值，表中*，**，***分别表示在10%，5%，1%的显著水平下显著。

基于残差为正态分布、学生t分布、GED分布的GARCH（1，1）模型的拟合结果见表4。