《表4 恒生收盘数据GARCH模型估计结果》

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《基于分形市场的金融风险传染测度模型》

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由表4可得恒生收盘数据的G A R C H模型参数估计，经过t检验发现，在5%的置信水平下，μ、rt-1、α0、α1、β等参数的P值均显著，其F检验的P值也显著。AIC的值在合理的范围。DW检验值为1.942297，处于2附近时，则表明该序列无自相关，通过其可决系数为0.984454可知，可决系数接近于1。由此得出，本文选择的模型整体对于恒生收盘数据有很好的拟合度。