《表3 偿二代下不同久期国债风险调整后收益率对比》

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《资本约束下的寿险资金资产配置研究》

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注：国债预期收益率是根据2007年至2018年9月5年、10年期国债中债估值水平平均值计算而得。

债券资产选择国债为代表，久期为5年和10年，分别计算利率风险和利差风险的风险因子，合并计算综合风险因子，为了简化过程，利率风险采用综合因子法计算，风险调整后的收益率如表3所示。