《表6 加入CP因子后油价趋势因子对各国债券收益率的预测作用》

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《信息噪音、油价波动与收益率曲线——基于石油金融属性视角》

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注:*、**和***根据p值进行标注，分别表示在10%、5%和1%水平上显著。

为了考察在控制了CP因子后，油价趋势因子是否仍对债券收益率具有良好的预测效果，本文将CP因子作为控制变量加入回归模型中。表6给出了加入CP因子后油价趋势因子对各国债券收益率曲线的样本内和样本外回归结果，其中，对产油国，L取值为100，对非产油国，L取值为200。