《表4 动态相关系数统计结果》
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《贸易战对中美大豆期货影响的实证分析——基于DGC-T-MSV模型》
由表4估计结果可知,Ψ的均值为0.82,具有较高的波动性持久性和长期记忆特征。在2.5%、97.5%和中位数的情况下,ψ值均为正,说明两个市场具有动态正相关关系,不仅如此还容易受到之前波动率相关性的影响。因此,市场吸收以往波动的影响需要较长的时间。
图表编号 | XD001770500 严禁用于非法目的 |
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绘制时间 | 2019.11.01 |
作者 | 蒋府宏、于恩锋 |
绘制单位 | 乐山师范学院数学与信息科学学院、乐山师范学院数学与信息科学学院 |
更多格式 | 高清、无水印(增值服务) |