《表1 动态相关系数描述性统计》

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《国际原油市场与中国股票市场动态相关性研究》

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注：*、**和***分别表示在10%、5%和1%的显著性水平下显著

选取日度数据，剔除序列中不匹配的数据，共有2 596个观测值。为了保证序列的平稳性和正态性，对上证综指、各行业股票指数和国际原油价格进行对数一阶差分处理，并在通过一系列统计性检验后，运用DCC-GARCH模型研究两者之间动态相关系数的变动情况，主要结果如下。