《表7 动态条件相关系数描述性统计》

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《沪深300股指期现市场多阶段波动溢出效应研究——基于非对称BEKK-GARCH模型》

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通过构建二元DCC-EGARCH模型，并拟合出期货市场和现货市场波动的动态条件相关系数（Dynamic Conditional Correlation，DCC），以DCC的时变特征表示期货市场和现货市场波动溢出效应的强弱变化。各阶段DCC序列的描述性统计如表7所示。