《表3 平均超额收益率T检验》
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《“粤港澳大湾区”网络热度对相关公司股价波动影响研究》
由结果可知,在事件期内,绝大多数时间平均超额收益显著为正,即标的股票在事件期内获得了超额收益。根据结果绘制百度指数发生异常波动事件发生期内AR的走势图,如图7所示,AR在事件发生日(T=0)显著上升,随后出现下降趋势,在整个事件发生期内,AR均显著大于零,说明新闻事件对于股票的收益率产生了显著影响,但随着事件效应的消退,股票的超额收益出现下降趋势,股票市场最终回归理性。
图表编号 | XD00172548700 严禁用于非法目的 |
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绘制时间 | 2020.06.25 |
作者 | 吕紫薇、任善英 |
绘制单位 | 青海大学财经学院、青海大学财经学院 |
更多格式 | 高清、无水印(增值服务) |